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06033


Physik Sommersemester 2002
06033 Stochastische Prozesse [V]
   
Dozent Heinrich
Dauer 4 SWS
Studiensemester 6
Schein Ja (Übungen)
Termin Do, 10:15-11:45 u. Fr, 10:15-11:45, 1008/NW I
Beginn 15.04.2002
Inhalt Es werden grundlegende Begriffe und Aussagen über allgemeine zeitabhängige Zufallsfunktionen - und folgen behandelt. Zunächst wird ein Überblick über verschiedene Modelle von stochastischen Prozessen gegeben, wobei der Poissonprozess und die Brownsche Bewegung als Leitfaden dienen. Danach werden Markowsche Prozesse in diskreter als auch stetiger Zeit betrachtet. Darunter fallen Markowsche Ketten, Geburts-und Todesprozesse sowie Diffusionsprozesse. Neben konkreten Modellen stehen dabei algebraische und analytische Methoden zur Berechnung von Kenngröss en im Mittelpunkt.

Begleitend 06034
Vorkenntnisse Vorlesungen: Lineare Algebra I, Analysis I/II, Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik I