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06050


Physik (Master) Wintersemester 2011/2012
06050 Stochastische Differentialgleichungen [WV]
   
Dozent Blömker D.
Dauer 4 SWS
Studiensemester 1
Schein Ja (Übungen, Mündl.Prüfung; 8 LP)
Termin Di, 14:00-15:30 u. Do, 12:15-13:45, 1010/L1
Inhalt
  • Ito-Formel, Ito-Isometrie, Ito-Integral,
  • Martingale, Brownsche Bewegung,
  • Existenz- und Eindeutigkeitssatz,
  • Diffusionsprozesse, partielle Differentialgleichungen,
  • Black-Scholes Formel, Optionspreisbewertung
Begleitend 06051
Vorkenntnisse Grundkenntnisse im Bereich Wahrscheinlichkeitstheorie und Maßtheorie (z.B. Stochastik 1)

Kenntnisse in gewöhnlichen Differentialgleichungen oder auch stochastischen Prozessen (z.B. Stochastik 4) sind von Vorteil aber nicht zwingend notwendig

Literatur
  • Oksendal, Stochastic Differential Equations, Springer
  • Karatzas Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer
  • Evans, An Introduction to Stochastic Differential Equations, http://math.berkeley.edu/~evans/SDE.course.pdf
  • Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, Springer
Weitere Informationen finden sich im Digicampus