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06020


Physik Wintersemester 2000/2001
06020 Optimierungsmethoden I - Lineare Optimierung [WPV]
   
Dozent Borgwardt
Dauer 4 SWS
Studiensemester 3
Schein Ja (Klausur, Übungen)
Termin Mo, 08:30-10:00 u. Do, 08:30-10:00, 1005/NW I
Inhalt Die Vorlesung eröffnet einen viersemestrigen Zyklus über Optimierung und Operations Research.
Dabei geht es insgesamt um mathematische Methoden zur Ermittlung bestmöglicher Entscheidungen und Verhaltensweisen. Aufgabe ist es, einen n-dimensionalen Entscheidungsvektor so zu besetzen, dass eine Zielfunktion maximiert wird und dass gleichzeitig gewisse Nebenbedingungsfunktionen einen vorgegebenen Schwellenwert nicht übersteigen.
Der erste Teil "Lineare Optimierung" im WS 2000/2001 beschäftigt sich mit dieser Problematik unter der generellen Annahme der Linearität der verwendeten Funktionen.
Ziel der Vorlesung ist die Entwicklung von Rechenmethoden, die den besten zugelassenen Vektor (oder Punkt) ermitteln.

Inhaltliche Schwerpunkte werden sein:

  • Lineare Ungleichungssysteme
  • Alternativsätze
  • Polyeder
  • Dualität
  • Simplexverfahren in geometrischer und algebraischer Interpretation

Begleitend 06021
Vorkenntnisse Analysis I und II, Lineare Algebra I und II
sowie Programmierkenntnisse (C oder Pascal oder Maple oder Mathematica) (ab Mitte des Semesters erforderlich)
Literatur Skriptum: Optimierungsmethoden Teil I (Lineare Optimierung) (Borgwardt)
oder Buch : Optimierung, Operations Research, Spieltheorie (Borgwardt) , erscheint im Birkhäuser Verlag Herbst 2000
Weitere Informationen Für das Studium der Wirtschaftsmathematik ist dies eine Pflichtveranstaltung.Der Beginn kann wahlweise ins 3. oder 5. Semester gelegt werden. Optimierung oder Stochastik dienen als alternative Vordiplomsprüfungsfächer.
Im Studiengang Mathematik ist dies eine Wahlveranstaltung zur Angewandten Mathematik.
Die Lehrveranstaltung wird im neuen Leistungspunktesystem mit
  • 10 Leistungspunkten
bewertet.
URL http://www.math.uni-augsburg.de/opt/borgward.html